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赌钱网:首单交易所挂钩LPR浮息ABS、首单LPR浮息利率债发行

时间:2019/11/28 17:05:45  作者:  来源:  查看:27  评论:0
内容摘要:  以贷款市场报价利率(简称LPR)为基准的金融产品陆续增多。  11月28日,“东道一号1期京东白条应收账款债权资产支持专项计划”正式设立,是交易所市场首单以LPR为基准定价的浮动利率型企业ABS,以京东白条应收账款为基础资产,由京东数科与中信证券(21.510, 0.08, ...
  以贷款市场报价利率(简称LPR)为基准的金融产品陆续增多。

  11月28日,“东道一号1期京东白条应收账款债权资产支持专项计划”正式设立,是交易所市场首单以LPR为基准定价的浮动利率型企业ABS,以京东白条应收账款为基础资产,由京东数科与中信证券(21.510, 0.08, 0.37%)推出。

  东道一号1期ABS的优先A档、优先B档采用浮动利率机制,以一年期LPR作为定价基准、以簿记利差确定票面利率,在专项计划存续期间内按季调整票面利率。

  10月14日,深交所通过“东道一号1-15期京东白条应收账款债权资产支持专项计划”,拟发行金额100亿元,原始权益人为“北京京东世纪贸易有限公司”,承销商/管理人为中信证券。


  一般而言,浮动利率机制有助于缓释因市场利率变化给投资者相对收益水平所带来的波动风险。白条ABS引入挂钩LPR的浮息机制,后续有望在浮息产品中进一步引入利率互换等金融衍生品。中信证券相关人士表示,京东白条ABS系列产品标准化程度较高,其风险收益测量及证券估值模型较为成熟。

  8月17日,人民银行宣布改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,以进一步疏通货币政策传导效率。


  随后,挂钩LPR金融产品创新。不断出现。

  11月25日,国家开发银行公告称,将于11月28日在银行间市场发行首单以LPR为基准的浮息利率债,发行量不超过30亿元,采用荷兰式利差招标。 招标时采用的利率基准为2019年11月20日公布的1年期LPR利率(4.15%),首次付息时采用该利率基准,第二次付息的利率基准为前次结息日前最新公布的1年期LPR利率,以此类推。 


  目前,除银行贷款、超短期融资券、浮息利率债之外,金融市场的利率互换、货币掉期、资产证券化(ABS)等诸多产品开始挂钩LPR。


  9月,兴业银行(18.970, -0.17, -0.89%)作为发起机构,在银行间债券市场发行总规模55.18亿元的“兴银2019年第四期信贷资产支持证券”,为首单以LPR为基准定价的浮动利率信贷资产证券化(ABS)产品。其在,底层资产属兴业银行对公企业贷款,基础资产合计37笔,涉及30户借款人;证券端和资产端利率均为以LPR为基准定价的浮动利率,证券端,优先A档和B档发行利率以8月20日发布的一年期LPR(4.25%)为基准分别下调100BP和50BP,采用浮动利率并按月调息;资产端,资产池中占比92.21%贷款采用浮动利率,加权平均贷款年利率为4.79%,基准利率为贷款发放日发布的一年期LPR,按季调息。

  基金业协会数据显示,截至9月末,共有2465只、32575.56亿元资产支持专项计划备案。其中,存续产品1423只,存续规模14580.23亿元。三季度,企业资产证券化产品共备案确认221只,环比下降11.60%;备案新增规模2184.30亿元,环比下降22.16%。

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